¿Qué es una distribución de probabilidad?

Una distribución de probabilidad es una teoría matemática y estadística que describe la probabilidad de ocurrencia de los posibles valores de una variable aleatoria. Una distribución de probabilidad asigna o traza los posibles valores de una variable en función de la probabilidad de que ocurran y de si la ocurrencia es mínima o máxima. Para graficar los valores posibles utilizando la distribución de probabilidad, hay algunos factores críticos que deben considerarse, como la desviación estándar, el promedio, la distribución normal, la curva de campana y otros. Existen distribuciones normales que se utilizan para obtener la probabilidad de ocurrencia de los posibles valores que puede tomar o asumir una variable aleatoria. La distribución normal o curva de campana es la más utilizada. Antes de que se pueda hacer una distribución de probabilidad, el estadístico o matemático debe estar familiarizado con las variables aleatorias disponibles, todos los resultados posibles que cada una de las variables aleatorias puede asumir, así como la probabilidad de que ocurran los resultados. Además, la generación de datos para la distribución de probabilidad determina dónde se debe trazar un valor posible.

Volver a : INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y CIENCIA DE DECISIÓN

¿Cómo se usa una distribución de probabilidad? 

Los principales tipos de distribuciones de probabilidad son;

• Distribución normal: La distribución normal es la forma más básica de distribución que ocurre naturalmente en los escenarios. También se llama curva de campana, es una distribución de probabilidad continua que ocurre en estadísticas y se usa en situaciones naturales. La distribución normal ocurre cuando se desconocen los posibles resultados o distribuciones de las variables aleatorias.
• Distribución de chi-cuadrado: este tipo de distribución de probabilidad se utiliza cuando se comparan dos variables independientes. La distribución de chi-cuadrado se refiere a la distribución de una suma de cuadrados de variables aleatorias normales estándar independientes.
• Distribución de Poisson: La distribución de Poisson es un tipo de distribución que determina la posibilidad de que ocurran una serie de resultados durante un espacio fijo de tiempo dado que los eventos o variables aleatorias ocurren independientemente del evento anterior. La distribución de Poisson fue desarrollada por Simeon Denis Poisson, un matemático francés.
• Distribución binomial: Al igual que la distribución de Poisson, la distribución binomial también es una distribución de probabilidad discreta. Esta distribución expresa la posibilidad de un resultado de variables aleatorias o eventos independientes utilizando un patrón de pregunta polar o mediante una pregunta de sí/no.

De todas las formas de distribución, la distribución normal es la más utilizada como ocurre en ingeniería, finanzas, estadística, ciencia e inversión.

Distribuciones de probabilidad utilizadas en la inversión

Un campo crítico donde las distribuciones de probabilidad se utilizan principalmente es en el espacio de inversión. Dado que la inversión puede tener un rendimiento positivo o negativo, los inversores a menudo buscan predecir con precisión el resultado de una inversión determinada para saber qué posición de inversión tomar. A pesar de eso, es una creencia generalizada que los rendimientos de las acciones y los rendimientos de las inversiones toman la forma de distribución normal, los inversores y los analistas de mercado sostienen que se expresan en curtosis en gran medida. Los administradores de riesgos también prestan atención a la distribución de probabilidad para conocer la cantidad probable de pérdidas y ganancias asociadas con una cartera de inversiones.