¿Qué es la correlación positiva?

La correlación positiva se refiere a la relación formada entre dos variables donde ambas se mueven en una dirección similar. Cuando el aumento en una variable provoca un aumento en la segunda variable, y la disminución en una variable provoca una disminución en la otra, es un signo de correlación positiva. En términos estadísticos, una correlación perfectamente positiva significa el valor del coeficiente de correlación de +1,0, ninguna correlación significa el CV de cero y una correlación negativa o inversa perfecta significa -1,0. Si existe una correlación entre las variables, no significa causalidad.

Puntos clave para recordar

• La correlación positiva se refiere a un vínculo entre dos variables que se mueven en la misma dirección.
• Cuando una variable aumenta, habrá un aumento en otra variable, y una caída en una variable provocará una caída en otra variable.
• Puede haber una correlación positiva entre acciones o con todo el mercado.
• Beta mide la correlación del precio de una acción con el mercado más grande, utilizando el índice S&P 500 como estándar.

Volver a : INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y CIENCIA DE DECISIÓN

¿Cómo se utiliza la correlación positiva?

Una correlación perfectamente positiva se refiere a la situación que establece que todas las variables en la imagen se mueven juntas en la misma dirección y con el mismo porcentaje. La demanda del producto y el precio relacionado pueden representar una correlación positiva. El precio de un producto con un aumento en la demanda, siempre que la oferta no cambie. Además, las ganancias y pérdidas en mercados específicos pueden causar tendencias similares en los mercados relacionados. Con el aumento de los precios del combustible, los billetes de avión también se encarecen. Como los aviones funcionan con combustible, dicho aumento en el costo se asigna en última instancia para que lo soporten los consumidores, lo que crea una correlación positiva entre el precio del boleto de avión y los precios del combustible. Una correlación positiva no es un indicador de ventaja o crecimiento. En cambio, solo significa una relación directa entre dos variables. Entonces, si hay un aumento en una variable, también habrá un aumento en otra variable. No es necesario que tenga lugar la causalidad si existe una correlación. Por lo tanto, puede haber movimiento entre variables específicas, la causa de tales movimientos puede ser difícil de encontrar. La correlación es un tipo de dependencia donde un cambio en una variable representa también un cambio en la otra variable. Por ejemplo, demanda complementaria de producto. El aumento de la demanda de vehículos conduciría a un aumento en la demanda relacionada de sus servicios. El alza o alza experimentada en un sector tendría un efecto en los sectores complementarios. Puede haber casos en los que los cambios positivos en un sector se deban a respuestas psicológicas positivas. Por ejemplo, 

Correlación positiva en Finanzas

En la industria financiera, la cuenta de ahorros y la tasa de interés pueden ser un buen ejemplo de correlación positiva. A medida que se agregue más dinero en la cuenta de ahorros, independientemente de la fuente, el titular de la cuenta recibirá más intereses sobre el monto subyacente. Además, si la tasa de interés de un banco aumenta del 3% al 3,5%, la cantidad de interés aumentará y, de manera similar, si la tasa de interés baja, la cantidad de interés también se reducirá. Los analistas financieros y los inversores observan el movimiento de las acciones y tratan de establecer una correlación entre ellos y en el mercado. En su mayoría, existe una correlación entre el movimiento de los precios de las acciones en el rango medio que tiene cero como coeficiente. Cuando el coeficiente es cero, significa que no existe relación entre los valores. Habrá una correlación menos probable entre las existencias de una tienda electrónica y una tienda de neumáticos. Sin embargo, será mayor al evaluar las existencias de las dos tiendas electrónicas. Esto es así porque dos empresas diferentes fabricarán y comercializarán diferentes productos y servicios utilizando recursos distintos. Por otro lado, un minorista que tenga una tienda física mostrará una correlación negativa con el sitio web oficial de la tienda de Amazon debido a la popularidad de este último. Sin embargo, habría una correlación positiva entre las acciones de PayPal y las de los minoristas electrónicos que utilizan sus servicios basados ​​en pagos. En caso de que aumenten las acciones de plataformas en línea gigantes como Amazon, eBay y Best Buy, hay muchas posibilidades de que las acciones de PayPal aumenten en un nivel similar. Esto sucederá debido al aumento en sus ingresos basados ​​en comisiones e informes financieros favorables.

Beta y Correlación

Beta mide la correlación entre el precio de las acciones de una acción individual y el mercado más grande. Por lo general, el índice S&P 500 se utiliza como punto de referencia principal para medir esta correlación. Una acción que tiene un valor beta de 1,0 significa una fuerte correlación del movimiento de precios con el mercado. Tales acciones implican un riesgo sistemático. Sin embargo, la medición de beta no puede observar ningún tipo de riesgo no sistemático. Si una acción se incluye en una cartera con un valor beta de 1,0, significa que no habrá ningún riesgo involucrado. Sin embargo, tampoco garantiza que el inversionista reciba rendimientos adicionales de su inversión. Si el valor de beta es inferior a 1,0, significa una menor sensación de volatilidad en el valor, lo que reduce los riesgos de la cartera en general. Por ejemplo, Las acciones de servicios públicos tienen menos valores beta debido a su movimiento comparativamente más lento que el promedio del mercado. Por otro lado, una acción que tiene un valor beta de más de 1,0 hace que la seguridad sea más volátil que el mercado. Por ejemplo, una acción con una beta de 1,3 hace que el valor sea un 30 % más volátil y arriesgado en comparación con el mercado. Por ejemplo: acciones de tecnología y valores de pequeña capitalización. Agregar acciones con una beta más alta hace que una cartera sea más riesgosa y aumenta las posibilidades de recibir rendimientos potenciales. También puede haber algunas acciones acompañadas de betas negativas. Una beta que tiene un valor de -1.0 indica una correlación inversa de una acción con los estándares del mercado. Las betas negativas se pueden ver en las opciones de venta y los ETF inversos. Es habitual que sectores como el minero muestren beta negativa. una acción que tiene un valor beta de más de 1,0 hace que la seguridad sea más volátil que el mercado. Por ejemplo, una acción con una beta de 1,3 hace que el valor sea un 30 % más volátil y arriesgado en comparación con el mercado. Por ejemplo: acciones de tecnología y valores de pequeña capitalización. Agregar acciones con una beta más alta hace que una cartera sea más riesgosa y aumenta las posibilidades de recibir rendimientos potenciales. También puede haber algunas acciones acompañadas de betas negativas. Una beta que tiene un valor de -1.0 indica una correlación inversa de una acción con los estándares del mercado. Las betas negativas se pueden ver en las opciones de venta y los ETF inversos. Es habitual que sectores como el minero muestren beta negativa. una acción que tiene un valor beta de más de 1,0 hace que la seguridad sea más volátil que el mercado. Por ejemplo, una acción con una beta de 1,3 hace que el valor sea un 30 % más volátil y arriesgado en comparación con el mercado. Por ejemplo: acciones de tecnología y valores de pequeña capitalización. Agregar acciones con una beta más alta hace que una cartera sea más riesgosa y aumenta las posibilidades de recibir rendimientos potenciales. También puede haber algunas acciones acompañadas de betas negativas. Una beta que tiene un valor de -1.0 indica una correlación inversa de una acción con los estándares del mercado. Las betas negativas se pueden ver en las opciones de venta y los ETF inversos. Es habitual que sectores como el minero muestren beta negativa. Por ejemplo: acciones de tecnología y valores de pequeña capitalización. Agregar acciones con una beta más alta hace que una cartera sea más riesgosa y aumenta las posibilidades de recibir rendimientos potenciales. También puede haber algunas acciones acompañadas de betas negativas. Una beta que tiene un valor de -1.0 indica una correlación inversa de una acción con los estándares del mercado. Las betas negativas se pueden ver en las opciones de venta y los ETF inversos. Es habitual que sectores como el minero muestren beta negativa. Por ejemplo: acciones de tecnología y valores de pequeña capitalización. Agregar acciones con una beta más alta hace que una cartera sea más riesgosa y aumenta las posibilidades de recibir rendimientos potenciales. También puede haber algunas acciones acompañadas de betas negativas. Una beta que tiene un valor de -1.0 indica una correlación inversa de una acción con los estándares del mercado. Las betas negativas se pueden ver en las opciones de venta y los ETF inversos. Es habitual que sectores como el minero muestren beta negativa.

La diferencia entre correlación positiva y correlación inversa

En lenguaje estadístico, la correlación positiva se trata de establecer la relación entre dos variables que se mueven o cambian de manera similar, mientras que una correlación inversa habla de la relación entre dos variables que se mueven en direcciones diferentes u opuestas. La correlación inversa a veces se denomina correlación negativa. Hay muchos casos relacionados con la correlación positiva con los que podemos relacionarnos en nuestra vida cotidiana. Si un empleado trabaja durante 25 horas en lugar de 20 horas, su salario aumentará en consecuencia. Si la agencia de marketing gasta más en sus promociones, generará más ventas de productos y servicios. La correlación inversa analiza dos variables que son opuestas entre sí. Por ejemplo, una persona que gasta más verá una disminución en su saldo bancario, o cuanto más conduce una persona un automóvil, menor será su millaje de gasolina. En el mundo financiero, las acciones y los bonos muestran una correlación inversa. Con el aumento de los precios de las acciones, habrá una caída en el mercado de bonos. En caso de que los mercados de bonos tengan un rendimiento superior cuando las acciones no se están desempeñando bien. La correlación no siempre se basa en la causalidad. Puede haber casos en los que dos variables aumenten o disminuyan juntas, o una variable aumente cuando la otra disminuya, pero eso no significa que el aumento o la disminución de un factor sea causado por el movimiento de los otros factores. Dichos movimientos en ambas variables pueden deberse a otros factores como el precio de los productos básicos, o puede ser simplemente una mera coincidencia. Por ejemplo, el aumento gradual en el número de usuarios de Internet y el aumento en los precios de la gasolina no tienen una correlación específica entre ellos. En este caso,