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¿Qué es el Promedio Industrial Dow Jones? ¿Cómo funciona el Promedio Industrial Dow Jones? Investigación académica sobre el Promedio Industrial Dow Jones
¿Qué es el Promedio Industrial Dow Jones?
Es el precio promedio ponderado de 30 acciones negociadas activamente de importantes corporaciones industriales estadounidenses de propiedad pública que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. La tendencia en el movimiento del valor de mercado de estas acciones refleja la tendencia de todo el mercado de valores estadounidense.
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¿Cómo funciona el Promedio Industrial Dow Jones?
El promedio industrial Dow Jones, también conocido como Dow, fue presentado por Charles Dow en 1896. Lleva el nombre de Charles Dow y su socio comercial Edward Jones. Es uno de los índices bursátiles más vistos del mundo. Inicialmente, solo había 12 corporaciones incluidas en este índice. El objetivo de diseñar esto fue servir como un proxy para todo el mercado estadounidense. Las 12 corporaciones incluidas en la lista eran de naturaleza puramente industrial. General Electric es la única empresa que mantuvo su posición en la lista hasta hace poco tiempo desde su inicio. General Electric fue reemplazada por Walgreens Boots Alliance, Inc. el 26 de junio de 2018. Las empresas enumeradas se consideran representantes de la economía de EE. UU. y la composición de la lista cambia a medida que una empresa enfrenta dificultades financieras y pierde al representante. estado. Las otras empresas incluidas en la lista son Walt Disney Company, Microsoft Corporation, Exxon Mobil Corporation, Apple Inc, The American Express, JPMorgan Chase y compañía. etc. Como es un índice ponderado por precio, las acciones con precios de acciones más altos tienen más peso en el índice. Inicialmente, se calculó sumando los precios de las 12 acciones cotizadas y dividiéndolo por 12. El índice pasó por sumas y restas a lo largo del tiempo, ingresaron nuevas empresas, algunas no lograron mantener su estatus representativo, por lo que fue eliminado de la lista. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. Exxon Mobil Corporation, Apple Inc, The American Express, JPMorgan Chase y compañía. etc. Como es un índice ponderado por precio, las acciones con precios de acciones más altos tienen más peso en el índice. Inicialmente, se calculaba sumando los precios de las 12 acciones cotizadas y dividiéndolo por 12. El índice pasó por sumas y restas a lo largo del tiempo, ingresaron nuevas empresas, algunas no lograron mantener su estatus de representatividad, por lo que se eliminó de la lista. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. Exxon Mobil Corporation, Apple Inc, The American Express, JPMorgan Chase y compañía. etc. Como es un índice ponderado por precio, las acciones con precios de acciones más altos tienen más peso en el índice. Inicialmente, se calculó sumando los precios de las 12 acciones cotizadas y dividiéndolo por 12. El índice pasó por sumas y restas a lo largo del tiempo, ingresaron nuevas empresas, algunas no lograron mantener su estatus representativo, por lo que fue eliminado de la lista. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. las acciones con precios de acciones más altos tienen más peso en el índice. Inicialmente, se calculó sumando los precios de las 12 acciones cotizadas y dividiéndolo por 12. El índice pasó por sumas y restas a lo largo del tiempo, ingresaron nuevas empresas, algunas no lograron mantener su estatus representativo, por lo que fue eliminado de la lista. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. las acciones con precios de acciones más altos tienen más peso en el índice. Inicialmente, se calculó sumando los precios de las 12 acciones cotizadas y dividiéndolo por 12. El índice pasó por sumas y restas a lo largo del tiempo, ingresaron nuevas empresas, algunas no lograron mantener su estatus representativo, por lo que fue eliminado de la lista. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número. En las ocasiones de fusión y división de acciones, el divisor se ajusta para evitar cualquier distorsión en el valor de los índices. En 1928 se aumentó el número de sus componentes de 12 a 30 y hasta ahora se mantiene el mismo número.
Investigación académica sobre el promedio industrial de Down Jones
- Análisis multifractal de bajo momento q del precio del oro, Dow Jones Industrial Average y tipo de cambio BGL-USD , Ivanova, K. y Ausloos, M. (1999). The European Physical Journal B-Materia condensada y sistemas complejos , 8 (4), 665-669. El objetivo de esta investigación es mostrar que las transacciones del precio del oro, el promedio industrial Dow Jones y el intercambio BGL-USD no son fractales sino multifractales mediante el análisis de sus valores bajos de momento q en un lapso de 6 años.
- Costos de información y efectos de liquidez de los cambios en la lista del promedio industrial Dow Jones , Beneish, MD y Gardner, JC (1995). Revista de análisis financiero y cuantitativo , 30 (1), 135-157. Esta investigación examina el efecto de cambio en el mercado de valores del Promedio Industrial Dow Jones en comparación con el S&P 500. Su objetivo es mostrar que las cotizaciones de DIJA son consistentes con la explicación de costo/liquidez de la información.
- Barreras de precios en el promedio industrial Dow Jones , Donaldson, RG y Kim, HY (1993). Revista de análisis financiero y cuantitativo , 28 (3), 313-330. El objetivo de esta investigación es mostrar que la subida y bajada de los precios del DJIA es el resultado de su nivel de soporte y resistencia en múltiplos de 100. Sin embargo, los resultados muestran que en este valor hay más factores involucrados.
- La introducción de derivados sobre el Promedio Industrial Dow Jones y su impacto en la volatilidad de las acciones que lo componen , Rahman, S. (2001). Journal of Futures Markets: futuros, opciones y otros productos derivados , 21 (7), 633-653. Esta investigación examina el impacto de la negociación de futuros y opciones de futuros sobre el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA) sobre la volatilidad condicional de las acciones que lo componen. Su objetivo es mostrar que la introducción de futuros y opciones de futuros no afectará la volatilidad de las acciones que lo componen.
- Dividendos, precios asincrónicos y rendimientos de operar con el promedio industrial Dow Jones , Day, TE y Wang, P. (2002). Revista de finanzas empíricas , 9 (4), 431-454. Esta investigación explora los precios asincrónicos y los rendimientos de la negociación de acciones de DJIA mediante el uso de diferentes experimentos.
- ¿Existen barreras psicológicas en el índice Dow – Jones ? , Ley, E. y Varian, HR (1994). Economía financiera aplicada , 4 (3), 217-224. Esta investigación examina la utilidad de los valores de cierre pasados del índice Dow Jones para predecir los rendimientos futuros del mercado.
- Los precios de las acciones y el clima de Wall Street , Saunders, EM (1993). The American Economic Review , 83 (5), 1337-1345. Esta investigación explora la relación entre el clima local y los precios de las acciones en la ciudad de Nueva York.
- Descubrimiento de precios y derrames de volatilidad en el índice DJIA y los mercados de futuros , Tse, Y. (1999). Revista de mercados de futuros , 19 (8), 911-930. Este artículo examina el proceso de descubrimiento de precios minuto a minuto y los efectos indirectos de la volatilidad entre el índice DJIA y los futuros sobre índices lanzados recientemente por el CBOT. El objetivo de esta investigación es mostrar que las innovaciones en un mercado pueden predecir las de otro.
- Grandes choques en la volatilidad del índice Promedio Industrial Dow Jones : 19282013 , Charles, A., & Darn, O. (2014). Revista de Banca y Finanzas , 43 , 188-199. El objetivo de esta investigación es mostrar los eventos que provocaron el gran shock en la volatilidad del índice DJIA por medio de pruebas aplicadas.
- Volumen de negociación intradía y volatilidad de retorno de las acciones de DJIA : una nota , Darrat, AF, Rahman, S. y Zhong, M. (2003). Revista de Banca y Finanzas , 27 (10), 2035-2043. Este artículo explora la correlación contemporánea entre el volumen y la volatilidad de las acciones del DJIA mediante el uso de datos intradía de 5 minutos.
- Evaluación de los efectos de la microestructura del mercado a través de medidas de volatilidad realizadas con una aplicación a las acciones promedio industriales de Dow Jones, Awartani, B., Corradi, V. y Distaso, W. (2009). Revista de Estadísticas Económicas y Empresariales , 27 (2), 251-265. Este artículo tiene como objetivo mostrar que los efectos de la microestructura del mercado afectan los precios de los activos financieros, donde se utiliza como estudio de caso el Dow Jones Industrial Average.
- Nuevos hallazgos sobre el díadelosrendimientos semanales sobre operaciones y noperiodos comerciales: una nota , Rogalski, RJ (1984). Diario de Finanzas , 39 (5), 1603-1614. Este documento examina los rendimientos diarios de cierre a cierre en los rendimientos de los días de negociación y no negociación. Los resultados muestran que las rentabilidades medias de los días de negociación son idénticas para todos los días de la semana, y que todas las rentabilidades negativas medias suelen producirse en días de no negociación.
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